9月备考，《金融市场基础知识》必记考点5
 VaR主要包括：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 2.风险资金只能降低风险，不能将风险完全免除 3.五种常用的风险管理工具 （1）风险分散：多样化投资；只能降低非系统性风险 （2）风险对冲：同时进行行情相关、方向相反、数量相关、盈亏相抵的两笔交易；可对冲系统性风险 （3）风险转移：减少风险暴露；事前控制；适用于不可抗力因素导致的风险 （4）风险规避：变更计划以降低损失概率及程度；实现控制，事后补救 （5）风险补偿：事前性、重大性、主动性、外部资源性；提高风险回报以获得价格补偿 4.系统风险包括： （1）宏观经济风险； （2）购买力风险； （3）利率风险； （4）汇率风险； （5）市场风险。 5.非系统风险包括： （1）信用风险； （2）财务风险； （3）经营风险； （4）流动性风险； （5）操作风险。 6.宏观经济风险的特点包括：潜在性、隐蔽性、累积性 文章来源：证券从业资格考试，微信号：zqcyks，由中国CIIA考试网【www.ciia.cn】整理发布，若需引用或转载，请注明来源！ |
